WP12 · v0.2 · courante

Forecasting Realized Volatility Across Asset Classes: HAR, GARCH, and Machine Learning in a Unified Multi-Asset Horse Race, 2013–2026

Simon-Pierre Boucher

Version

v0.2 (#1)

Date

octobre 2026

Description

Manuscrit courant tel que publié sur www.spboucher.ai (édition révisée après la révision scientifique du 2026-10-17 pour les cahiers 1–17).

Pages

50

SHA-256

895f8ab283178fdc889fa611a1961e28724ec137086b6c3f33c101f4566e9e51

← Retour