Cahiers de recherche

WP07 · v1.2 · courante

The Options-Implied Information Content for Cross-Asset Return and Volatility Prediction: Evidence from 3.8 Billion Option Contracts

Simon-Pierre Boucher

Version
v1.2 (#1)
Date
octobre 2026
Description
Manuscrit courant tel que publié sur www.spboucher.ai (édition révisée après la révision scientifique du 2026-10-17 pour les cahiers 1–17).
Pages
53
SHA-256
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WP07 v1 · The Options-Implied Information Content for Cross-Asset Return and Volatility Prediction: Evidence from 3.8 Billion Option Contracts · Research Working Papers